'파생상품'에 해당되는 글 3건

  1. 2009.07.19 파생상품 Modeling I: Matlab 활용
  2. 2009.06.25 파생상품의 활용과 사례
  3. 2009.06.10 (알면 신나는)파생상품 이야기
2009. 7. 19. 22:53

파생상품 Modeling I: Matlab 활용

파생상품 MODELING I: MATLAB 활용
카테고리 경제/경영
지은이 이경수 (아진(김근배), 2008년)
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작년에 구입했던 책으로 파생상품 가치 평가와 리스크 관련된 내용을 Matlab으로 구현하는 방법을 설명하는 책이다.
Matlab은 자주 쓰지는 않지만 학부 때부터 틈틈히 사용했고 코딩 하는 것은 help를 참조하면 되므로 Matlab 코드 보다는 각 챕터 앞에 있는 Flow chart와 개념에 대해서 설명하는 부분을 위주로 읽었는데 모델링에 관한 기본 내용을 정리하는데 많은 도움이 됐다. 코딩은 해야 하는데 개념에 대해서 잘 모르거나 배운지 오래되서 기억이 나지 않은 경우에 도움이 될 것 같다.

목차는 다음과 같다.
1. 파생상품 가격 결정원리
2. 입력 변수 추정
3. 가격 결정식
4. 몬테칼로 시뮬레이션
5. 이항 및 삼항트리
6. 유한차분법
7. Greeks
8. Value at Risk
9. 시나리오 분석
10. 주가연계증권 평가
11. 주가연계증권 리스크 측정
12~15. Matlab 설명

관련 사이트 : http://cafe.naver.com/riskmax.cafe

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2009. 6. 25. 14:50

파생상품의 활용과 사례

파생상품의 활용과 사례
카테고리 경제/경영
지은이 김규진 (새로운제안, 2009년)
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지난주부터 읽다가 이해 안 되는 것들이 좀 있어서 손 놨다가 오늘 다 읽었다.
시장에서 실제 거래가 된 상품의 구조, 투자자와 발행자 입장, 투자 실패 원인 등에 대해서 알려준다. 많지 않은 분량에 많은 상품을 설명하려고 해서 가끔 이해되지 않는 것들이 있다. 하지만, 나처럼 시장 경험이 없는 독자라면 시장에서 어떤 상품이 거래되고, 실무자들이 상품을 발행하고 투자할 때 어떤 것들을 고려하는지 배우는 데 도움이 될 것으로 생각한다. 주요 목차는 다음과 같고 책 읽을 시간이 많이 없는 사람은 2부만 읽어보는 것을 추천한다.
 [목차]
 1부 파생상품의 영향력
 2부 파생상품의 활용
 3부 파생상품의 거래체계

일부 오타 나 내용상 오류라고 생각되는 것들이 있는데 정오표가 없는 게 흠인 듯싶다.

<참고 자료>
1. Barrier Option , Static Hedges
2. DECS - Debt Exchangeable for Common Stock
3. Synthetic  CDO, NICE 채권평가
4. ELS에 대한 오해 풀기, 삼성증권

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2009. 6. 10. 20:15

(알면 신나는)파생상품 이야기

파생상품 이야기(알면 신나는) 상세보기
편집부 지음 | 한국산업은행 펴냄
이 책은 금융공학 전문가들이 업무노하우를 활용하여 사례위주로 기초부터 단계적으로 파생상품의 원리를 알기 쉽게 설명하여 금융기관 종사자뿐만 아니라 일반인 및 학생들까지도 파생상품에 대한 이해와 관심을 높일 수 있도록 하였다. 또한 중요개념과 사례를 'Talk Talk Tip', 'Point', 'Know-how' 등으로 강조하여 독자들이 파생상품에 대한 핵심을 파악하기 쉽게 하였고, 각종 그래프와 표를 통해 지루하지 않게 읽을 수 있

작년에 구입해서 읽었는데 다시 읽어봄.
책의 분량은 많지 않지만 파생상품 이해와 기초, 선물, Swap, Option, 신용파생상품, 복합파생상품, 파생상품 거래에 따른 위험 사례에 대해서 설명하고 있다. 
수준은 파생상품에 대해서 잘 모르는 초보자가 읽기에 적당한 듯 싶고 나는 다음 내용이 괜찮았다.
  • Swap에서는 IRS,CRS와 같은 스왑 상품에 대한 설명
  • 옵션에서는 옵션에 대한 일반적인 설명과 Knock In, Knock Out, Look Back, Chooser 이색 옵션에 대한 설명
  • 신용파생상품에서는 CDS,CDO에 대한 설명
  • 복합파생상품에서는 Range Forward, Taget Forward, Enhanced Forward 등에 대한 설명



 



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