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  1. 2009.07.19 파생상품 Modeling I: Matlab 활용
  2. 2009.03.19 To use trackpoint wheel in matlab
  3. 2008.01.25 Financial Econometrics MFE Matlab Notes by Kevin Sheppard
  4. 2007.12.25 JPL Toolbox 사이트
2009.07.19 22:53

파생상품 Modeling I: Matlab 활용

파생상품 MODELING I: MATLAB 활용
카테고리 경제/경영
지은이 이경수 (아진(김근배), 2008년)
상세보기

작년에 구입했던 책으로 파생상품 가치 평가와 리스크 관련된 내용을 Matlab으로 구현하는 방법을 설명하는 책이다.
Matlab은 자주 쓰지는 않지만 학부 때부터 틈틈히 사용했고 코딩 하는 것은 help를 참조하면 되므로 Matlab 코드 보다는 각 챕터 앞에 있는 Flow chart와 개념에 대해서 설명하는 부분을 위주로 읽었는데 모델링에 관한 기본 내용을 정리하는데 많은 도움이 됐다. 코딩은 해야 하는데 개념에 대해서 잘 모르거나 배운지 오래되서 기억이 나지 않은 경우에 도움이 될 것 같다.

목차는 다음과 같다.
1. 파생상품 가격 결정원리
2. 입력 변수 추정
3. 가격 결정식
4. 몬테칼로 시뮬레이션
5. 이항 및 삼항트리
6. 유한차분법
7. Greeks
8. Value at Risk
9. 시나리오 분석
10. 주가연계증권 평가
11. 주가연계증권 리스크 측정
12~15. Matlab 설명

관련 사이트 : http://cafe.naver.com/riskmax.cafe

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2009.03.19 11:54

To use trackpoint wheel in matlab

Find “tp4table.dat” file in Program files folder.

In my computer, “tp4table.dat” is located in C:\Program Files\Lenovo\TrackPoint.

 

Open “tp4table.dat” and add following line in “; Java support” section.

 

*,*,matlab.exe,*,*,*,WheelStd,1,9

 

Reboot a computer

 

Related site

http://www.mathworks.com/support/solutions/data/1-1HORSJ.html?product=ML&solution=1-1HORSJ

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2008.01.25 15:15

Financial Econometrics MFE Matlab Notes by Kevin Sheppard

Financial Econometrics
MFE MATLAB Notes
Kevin Sheppard
University of Oxford
September 28, 2007

매트랩의 전체 기능을 개략적으로 살펴 볼 수 있수 있습니다.
프로그래밍에 익숙한 경우에 좀더 보기 쉬울것 같습니다.

출처 : http://www.kevinsheppard.com/wiki/MFE_MATLAB





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2007.12.25 16:55

JPL Toolbox 사이트

URL : http://www.spatial-econometrics.com/

계량 경제에서 사용하는 많은 함수 들을 제공하며 무료로 사용할 수 있다.
금융 관련 라이브러리를 만들 계획을 갖고 있는데 기본 함수 들을 구현하는데 이것을 참조하면 많은 도움이 될 것 같다.

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