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작년에 구입했던 책으로 파생상품 가치 평가와 리스크 관련된 내용을 Matlab으로 구현하는 방법을 설명하는 책이다.
Matlab은 자주 쓰지는 않지만 학부 때부터 틈틈히 사용했고 코딩 하는 것은 help를 참조하면 되므로 Matlab 코드 보다는 각 챕터 앞에 있는 Flow chart와 개념에 대해서 설명하는 부분을 위주로 읽었는데 모델링에 관한 기본 내용을 정리하는데 많은 도움이 됐다. 코딩은 해야 하는데 개념에 대해서 잘 모르거나 배운지 오래되서 기억이 나지 않은 경우에 도움이 될 것 같다.
목차는 다음과 같다.
1. 파생상품 가격 결정원리
2. 입력 변수 추정
3. 가격 결정식
4. 몬테칼로 시뮬레이션
5. 이항 및 삼항트리
6. 유한차분법
7. Greeks
8. Value at Risk
9. 시나리오 분석
10. 주가연계증권 평가
11. 주가연계증권 리스크 측정
12~15. Matlab 설명
관련 사이트 : http://cafe.naver.com/riskmax.cafe
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