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지은이 FRANS DE WEERT (경문사(박문규), 2010년)
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SERI 금융공학 포럼에 올라온거 주문 해놓고 보지 않다가 지하철에서 조금씩 봤는데 어려운 내용은 없고 옵션관련 내용을 리뷰하는 목적으로 읽으면은 괜찮을 듯 싶다.

책의 목차는 다음과 같다. 
1장 옵션
2장 블랙-숄즈 공식
3장 배당
4장 내재 변동성
5장 델타
6장 세가지 그릭
7장 옵션 트레이더의 수익
8장 실무에서의 옵션 그릭
9장 스큐
10장 여러 가지 옵션 전략들
11장 다양한 옵션 전력과 투자자의 선택
12장 두가지 이색 옵션
13장 Repo

7장 옵션트레이더의 수익 중에서 다음은 기억해 두면 좋을 것 같다. 
 
- 옵션을 매수한 트레이더는 자신의 옵션에 지불한 가격보다는 동적 헤지를 통해 더 많은 수익을 기대한다.
- 옵션을 발행한 트레이더는 자신이 옵션에 대하여 받는 가격보다는 동적 헤지로 인해서 손실을 덜 입을것으로 기대한다. 

정리하기 귀찮아서 기억할만한 부분은 그냥 사진으로 대신한다. ㅋㅋ

# 옵션 트레이더의 수익

# Gamma


# Theta

# Vega

# Skew 현상 설명


Posted by Gu Youn

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